题目：Modeling Multivariate Spatial-Temporal Data with Latent Low-Dimensional Dynamics

主讲人：伦敦政治经济学院 姚琦伟教授

主持人：统计学院 常晋源教授

时间：2022年8月2日（周二）晚上18:30-21:30

            2022年8月3日（周三）晚上18:30-21:30

            2022年8月4日（周四）晚上18:30-21:30

            2022年8月5日（周五）晚上18:30-21:30

地点：腾讯会议，267 667 537

报告摘要：

High-dimensional multivariate spatial-temporal data arise frequently in a wide range of applications; however, there are relatively few statistical methods that can simultaneously deal with spatial, temporal and variable-wise dependencies in large data sets. In these talks, I will present a new approach to utilize the correlations in variable, space and time to achieve dimension reduction and to facilitate spatial/temporal predictions in the high-dimensional settings. And I will also present innovative estimation and prediction methods based on the latent low-rank structures. Asymptotic properties of the estimators and predictors are established.

主讲人简介：

姚琦伟教授，英国伦敦政治经济学院统计系教授，英国皇家统计学会会士，美国统计协会会士，数理统计学会会士，国际统计研究学会选举会员，泛华统计学会会员。主要研究领域为时间序列分析、高维时间序列建模和预测、降维和因子建模等。迄今已在AoS、Biometrika、Econometrica、JoE、JASA和JRSSB等期刊上发表学术论文90多篇，并取得EPSRC、BBSRC等英国国家基金会支持的多项研究基金项目。现在担任JRSSB的联合主编，曾担任AoS、JBES、JASA和Statistica Sinica等期刊的副主编和联合主编。