题目：Detecting multiple change points: the PULSE criterion

主讲人：北京师范大学 朱力行教授

主持人：统计学院 常晋源教授

时间：2021年10月12日（周二）上午10:00-11:00

地点：腾讯会议，205 539 535

报告摘要：

To avoid either intensive computation exhaustive search-based optimization algorithms may have or false positive problem hypothesis testing-based procedures encounter, we in this paper revisit change points detection of means and of variances in a sequence of observations and propose a novel criterion by a signal statistic to define consistent estimation even when the number of change points can go to infinity at a certain rate as the sample size goes to infinity. The signal statistic exhibits a useful "PULSE" pattern near change points such that we can simultaneously identify all change points. The estimation consistency can hold for the number of change points and for s in a certain sense. Further, because of its visualization nature, in practice, the s can also be relatively more easily identified by plots than existing methods in the literature. The method can also detect weak signals in the sense that those changes go to zero. As a generic methodology, it may be extendable to handle with other models. The numerical studies we conduct validate its good performance.

主讲人简介：

朱力行，教授，博士生导师。1990年在中国科研DB视讯(中国)系统科学研究所取得理学博士学位。1991年起在中国科研DB视讯(中国)应用数学研究所任副研究员、研究员。从1998年至2005年在香港大学统计与精算系工作7年后，2005年转任香港浸会大学教授，2008年到2014年担任系主任，2015年至今任北京师范大学统计学院教授委员会主任。朱力行教授的研究领域为高维数据分析，统计学中的Monte Carlo方法，非参数/半参数统计，经验过程理论，生物统计与生物信息论，经济计量学等。朱力行教授的研究曾得到了中国国家基金委员会（1997年取得国家杰出青年科学基金资助）、香港研究资助委员会、中国科研DB视讯(中国)（1999年取得中科院百人计划支持）、德国马普学会，和德国洪堡基金会（1998年取得洪堡研究奖）的支持。