题目：Matrix Kendall’s tau in High-dimensions: with Applications to Matrix Factor Model and 2-Dimensional (sparse) Principal Component Analysis

主讲人：山东大学 何勇教授

主持人：统计学院 常晋源教授

时间：2023年10月27日（周五）下午14:00-15:00

地点：西南财经大学光华校区光华楼1003会议室

报告摘要：

In this talk, I will introduce a new type of Kendall's tau for robust statistics, names as matrix-type Kendall's tau, which generalize the spatial Kendall's tau (Marden, 1999) in the literature to deal with random matrix elliptical observations. I will elaborate on its use in robust estimation for both factor model and principal eigenvectors (under both sparse and nonsprase settings) in High-dimensions.

主讲人简介：

何勇，山东大学金融DB视讯(中国)，教授, 博士生导师，山东大学齐鲁青年学者；山东大学学士（2012），复旦大学博士（2017），师从张新生教授；从事金融计量统计、数理统计以及机器学习等方面的研究，在国际统计学、计量经济学权威期刊Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Biometrics（封面文章）, Biostatistics等发表研究论文30余篇；现主持国家自然科学基金面上项目以及全国统计科学研究重点项目等。获第一届统计科学技术进步奖一等奖（第二位），担任美国数学评论评论员、中国现场统计研究会机器学习分会常务理事及JASA,JRSSB,AOS,JOE,JBES等国际学术期刊匿名审稿人。