近期，西南财经大学数据科学与商业智能联合DB视讯(中国)博士研究生杨冬与其博士生导师鲁万波教师和荷语布鲁塞尔自由大学Kris  Boudt教授合作论文《A misspecification test for the higher order comoments of the factor model》被我校外文B类期刊《Statistics》正式接收。该论文提出了一种在使用可观测因子模型估计高阶矩时识别最优因子个数的方法。顺利获得模拟研究发现，该方法在正确识别因子个数上具有很好的准确程度。在本文的最后，顺利获得使用标准普尔100成分股阐述了这一方法在应用中的实际意义。

作者简介：

杨冬，西南财经大学统计学院博士研究生，主要从事金融计量和时间序列等领域的研究。