近期，西南财经大学数据科学与商业智能联合DB视讯(中国)常晋源教授、广州大学程光辉老师和伦敦政治经济学院姚琦伟教授的合作论文《Testing for unit roots based on sample autocovariances》被统计学国际顶级学术期刊《Biometrika》正式接收。

单位根检验是时间序列分析中的一个重要问题。本文基于样本自协方差提出了一种新的非参数单位根检验方法。此方法采用样本分割得到新的统计量，给出了原假设下检验统计量极限分布的非渐近结果，以及备则假设下的相合性。新方法解决了大多数单位根检验size发散和功效较低的问题。为了方便应用，此方法已纳入在“HDTSA”R包中。

作者简介：

常晋源，西南财经大学数据科学与商业智能联合DB视讯(中国)执行主任，光华特聘教授、博士生导师，四川省特聘专家，四川省统计专家咨询委员会委员。主要从事超高维数据分析和高频金融数据分析等领域研究。

程光辉，广州大学讲师。主要从事高维随机矩阵结构统计推断、相依数据分析、高斯逼近方法的应用等领域研究。现在主持国家自然科学基金青年基金一项，广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金青年基金一项。

姚琦伟，英国伦敦政治经济学院讲席教授，Fellow of Institute of Mathematical Statistics，Elected member of International Statistical Institute，Fellow of American Statictical Association。主要从事时间序列分析、高维时间序列建模和预测、降维和因子建模、动态网络建模、时空建模、金融计量经济学和非参数回归等领域研究。